Výsledky vyhľadávania

  1. JEŘÁBEK, Tomáš. The Efficiency of GARCH Models in Realizing Value at Risk Estimates. In Acta VŠFS : Economic Studies and Analyses. - Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2020. ISSN 1802-792X, 2020, vol. 14, no. 1, s. 32-50.
    článok

    článok

  2. KOVÁČ, Stanislav. Zachytenie transmisného mechanizmu volatility medzi akciovými trhmi. In Finančný manažér : periodikum Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. - Bratislava : Slovenská asociácia podnikových finančníkov, 2019. ISSN 1335-5813, 2019, roč. 19, č. 2, s. 22-27. VEGA 1/0248/17, VEGA 1/0294/18.
    článok

    článok

  3. GURGUL, Henryk - SYREK, Robert. Dependence Structure of Volatility and Illiquidity on Vienna and Warsaw Stock Exchanges. In Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2019. ISSN 2464-7683, 2019, roč. 69, č. 3, s. 298-321.
    článok

    článok

  4. CHOCHOLATÁ, Michaela. Analysis of Seasonal Anomalies: Evidence from the Czech PX Index. In Competition. International Scientific Conference. Competition : Proceedings of 10th Annual International Scientific Conference, 17th–18th May, 2018, (Jihlava, Czech Republic). - Jihlava : College of Polytechnics Jihlava, 2018. ISBN 978-80-88064-37-4, pp. 136-145 online. VEGA 1/0248/17.
    článok

    článok

  5. ALSHOGEATHRI, Mofleh - JOUINI, Jamel Habib. Linkages between equity and global food markets: new evidence from including structural changes. In Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2017. ISSN 2464-7683, pp. 166-198.
    článok

    článok

  6. ŽIVKOV, Dejan et al. Exchange rate volatility and uncovered interest rate parity in the European Emerging Economies. In Prague economic papers : a bimonthly journal of economic theory and policy. - Prague : University of Economics, 2016. ISSN 1210-0455, 2016, vol. 25, no. 3, s. 253-270.
    článok

    článok

  7. VEJMĚLEK, Jan. Some stylised facts about the exchange rate behaviour of Central European currencies. In Acta oeconomica Pragensia : vědecký časopis VŠE. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2016. ISSN 0572-3043, 2016, roč. 24, č. 2, s. 3-17.
    článok

    článok

  8. ALOUI, Chaker - HAMIDA, Hela Ben. Estimation and performance assessment of Value-at-Risk and expected shortfall based on long-memory GARCH-class models. In Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2015. ISSN 0015-1920, 2015, roč. 65, č. 1, s. 30-54.
    článok

    článok

  9. ŽIVKOV, Dejan - NJEGIĆ, Jovan - MILENKOVIĆ, Ivan. Bidirectional volatility spillover effect between the exchange rate and stocks in the presence of structural breaks in selected Eastern European economies. In Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2015. ISSN 0015-1920, 2015, roč. 65, č. 6, s. 477-498.
    článok

    článok

  10. ADAM, Michal - BAŃBUŁA, Piotr - MARKUN, Michal. International dependance and contagion across asset classes: the case of Poland. In Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2015. ISSN 0015-1920, 2015, roč. 65, č. 3, s. 254-270.
    článok

    článok