Number of the records: 1
Měření rizik pomocí metody Value at Risk
Title Měření rizik pomocí metody Value at Risk Translation Evaluation of market risks using Value at Risk method Author info Petr Strnad Author Strnad Petr Source document E + M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. Roč. 8, č. 2 (2005), s. 84-97. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, Hospodářská fakulta, 2005. ISSN 1212-3609 Document kind schedule of articles from periodics Language Czech Country of Edition Czech Republic systematics 519.87 - Matematické modely operačného výskumu Keywords metóda Value at Risk * banky * risk management * riziko trhové * simulácia * metóda Monte Carlo * metódy simulačné * ukazovatele * strata * portfólio Annotation Prezentácia ukazovateľa Value at Risk (VaR), ktorý sa v posledných rokoch stal najrozšírenejším nástrojom slúžiacim pre riadenie trhových rizík vo svetových bankách a finančných inštitúciách. Ukazovateľ VaR odhaduje riziko maximálnej potenciálnej straty portfólia finančných nástrojov v dôsledku nepriaznivých pohybov trhových sadzieb. Popis jednotlivých modelov používaných pre výpočet VaR, ich vzájomné porovnanie a popis ich silných a slabých stránok. Metódy založené na simuláciách. Metóda historických simulácií. Metóda Monte Carlo. Metódy založené na Taylorovom rozvoji. Metóda delta. Metódy delta-gama. Odhady parametrov normálneho rozdelenia. Volatilita. GARCH. Database ARTICLES References PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Numbers 2005: 1-4
article
Number of the records: 1