Number of the records: 1

Recursive order estimation of autoregressions without bounding the model set.

Title	Recursive order estimation of autoregressions without bounding the model set.
Translation	Rekurzívny rádový odhad autoregresií bez väzby na modelovú množinu.
Author info	E.M. Hemerly, M.H. Davis
Author	Hemerly E.M.
Co-authors	Davis M.H.
Source document	Journal of the Royal Statistical Society: Series B. Roč. 53, č. 1 (1991), s. 201-210
Document kind	schedule of articles from periodics
Language	English
Country of Edition	Great Britain
systematics	519.2 - Pravdepodobnosť a matematická štatistika
Keywords	metódy matematicko-štatistické * metóda štvorcov najmenších * modely * odhad štatistický
Annotation	Dôkaz, že Rissanenovo kritérium "prediktívnych najmenších štvorcov" pre výber modelu poskytuje silne konzistentný rádový odhad pre autoregresívne procesy. Zosilnením tvrdenia sa odstráni nutnosť špecifikovať apriori hornú hranicu.
Database	ARTICLES

article

Number of the records: 1