Number of the records: 1
Ranking of VaR and ES models: performance in developed and emerging markets
Title Ranking of VaR and ES models: performance in developed and emerging markets Author info Saša Žiković, Randall K. Filer Author Žiković Saša Co-authors K. Filer Randall Source document Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. Roč. 63, č. 4 (2013), s. 327-359. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2013. ISSN 0015-1920 Document kind schedule of articles from periodics Language English Country of Edition Czech Republic systematics 519.86 - Teória ekonomicko-matematických modelov Keywords modely * modelovanie ekonometrické * metóda Value at Risk * kríza finančná * krajiny rozvojové * krajiny vyspelé Annotation Rozvoj novej metodológie pre porovnanie modelov Value at Risk (VaR) a Expected shortfall (ES). Empirický výskum a posudzovanie rizika modelov VaR a ES vo vyspelých a rozvíjajúcich sa krajinách pred a počas globálnej finančnej krízy. Database ARTICLES References PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Numbers 2013: 1-6
File name Size Typ prístupu PDF fulltext 1.6 MB publicly available 
article
Number of the records: 1