1. Jak banky modelují rizikovost svého úvěrového portfolia
Title | Jak banky modelují rizikovost svého úvěrového portfolia |
---|---|
Author info | Tomáš Němeček |
Author | Němeček Tomáš |
Source document | Bankovnictví : měsíčník vydavatelství Economia. Roč. 14 (42), č. 8 (2006), s. 22-23. - Praha : Economia, 2006. ISSN 1213-4273 |
Document kind | schedule of articles from periodics |
Language | Czech |
Country of Edition | Slovak Republic |
systematics | 336.71 - Bankovníctvo. Banky |
Keywords | portfólio * úver bankový * riziko úverové * primeranosť kapitálová * matematika finančná * modely |
Annotation | Od roku 2007 majú banky a ďalšie finančné inštitúcie povinnosť počítať kapitálovú požiadavku k úverovému riziku podľa nových regulatórnych pravidiel Bazilej II. K meraniu skutočnej rizikovosti úverového portfólia slúžia interné modely tzv. ekonomického kapitálu. Prístupy k výpočtu kapitálovej požiadavky. IRB (Internal rating based approach) prístup k výpočtu KP k úverovému riziku. Model CreditMetrics. Porovnanie oboch metód na reálnom portfóliu. |
Database | ARTICLES |
References | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika |
Numbers | 2006: 6-12 |