1. Data forecasting using VAR model
| Title | Data forecasting using VAR model |
|---|---|
| Author info | Marek Oštrom |
| Author | Oštrom Marek EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI |
| Source document | AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník : 13. medzinárodná vedecká konferencia : Bratislava, 20.-21.5.2010. S. [1-6]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2980-8 |
| Document kind | schedule of articles from year books |
| Language | Slovak |
| Country of Edition | Slovak Republic |
| systematics | 519.86 - Teória ekonomicko-matematických modelov |
| Keywords | modelovanie ekonometrické * modely * rady časové * prognózy * predvídanie * kapitál * spotreba konečná |
| Annotation | Model vektorovej autoregresie (VAR) sa vyznačuje flexibilitou a jednoduchým používaním týchto modelov pre analýzu viacrozmerných časových radov. Model VAR je prirodzeným rozšírením jednorozmerných autoregresných modelov. Vyznačuje sa účinným opisom dynamického správania sa ekonomických a finančných časových radov. Okrem analýz viacrozmerných časových radov a prognóz je model VAR používaný pre štrukturálne a politické analýzy. Tvorba makroekonomického modelu, ktorý je z metodologického hľadiska založený na princípoch vektorovo autoregresných modelov a jeho využitie na vytvorenie prognózy tvorby hrubého kapitálu a konečnej spotreby SR. |
| Public work category | Reports at home scientific conferences |
| Database | PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ |
| No. of Archival Copy | E10 00709-024, originál dokumentu |