Finančné siete s uzlami, reprezentovanými aktívami a hranami, založené na dlhodobých koreláciách. Z údajov za roky 1999 - 2015 sa ukázalo, že bez ohľadu na použitú sieť a centralitu navrhovaných stratégií alokácií aktív, založených na sieti, stratégie zlepšujú kľúčové charakteristiky návratnosti portfólia, najmä výnosy z úpravy rizika. Vyriešenie neistôt výberu modelu portfólia zlepšuje charakteristiku rizika a výnosu. Zlepšenia portfóliových stratégií, založených na minimalizácii rizika sú odolné voči transakčným nákladom.
Public work category
Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books