1. Metódy a modely Value- at-Risk a ich aplikácia
Title | Metódy a modely Value- at-Risk a ich aplikácia | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Author info | aut. Tatiana Varcholová | ||||||||
Author | Varcholová Tatiana EUBPHFKIM - Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF | ||||||||
Co-authors | Rimarčík Marián EUBPHFKUF - Katedra účtovníctva a financií PHF | ||||||||
Source document | BIATEC : odborný bankový časopis. Roč. 11, č. 10 (Október 2003), s. 27-28. - Bratislava : Národná banka Slovenska. ISSN 1335-0900 | ||||||||
Document kind | schedule of articles from periodics | ||||||||
Language | Slovak | ||||||||
Country of Edition | Slovak Republic | ||||||||
systematics | 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh | ||||||||
Keywords | portfólio * risk management * riziko * riziko trhové * metódy * metóda Monte Carlo * simulácia * forwardy * metóda Value at Risk | ||||||||
Annotation | Používanie metódy Value-at-Risk (VaR) vo veľkých finančných inštitúciách na meranie rizík portfólií. Direktíva Európskej komisie o Kapitálovej primeranosti, ktorá platí od roku 1996, umožnila použitie VaR modelov na výpočet kapitálovej primeranosti pre pozície držané v zahraničných menách aj na výpočet kapitálovej potreby pre ostatné trhové riziká. Metódy VaR. Metóda variancií a kovariancií. Metóda historickej simulácie a jej použitie demonštrované na príklade forwardového kontraktu. | ||||||||
Database | ARTICLES | ||||||||
References | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika | ||||||||
Bunches | 2003: 7-12 | ||||||||
|