1. Měření rizik pomocí metody Value at Risk
Title | Měření rizik pomocí metody Value at Risk |
---|---|
Translation | Evaluation of market risks using Value at Risk method |
Author info | Petr Strnad |
Author | Strnad Petr |
Source document | E + M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. Roč. 8, č. 2 (2005), s. 84-97. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, Hospodářská fakulta, 2005. ISSN 1212-3609 |
Document kind | schedule of articles from periodics |
Language | Czech |
Country of Edition | Czech Republic |
systematics | 519.87 - Matematické modely operačného výskumu |
Keywords | metóda Value at Risk * banky * risk management * riziko trhové * simulácia * metóda Monte Carlo * metódy simulačné * ukazovatele * strata * portfólio |
Annotation | Prezentácia ukazovateľa Value at Risk (VaR), ktorý sa v posledných rokoch stal najrozšírenejším nástrojom slúžiacim pre riadenie trhových rizík vo svetových bankách a finančných inštitúciách. Ukazovateľ VaR odhaduje riziko maximálnej potenciálnej straty portfólia finančných nástrojov v dôsledku nepriaznivých pohybov trhových sadzieb. Popis jednotlivých modelov používaných pre výpočet VaR, ich vzájomné porovnanie a popis ich silných a slabých stránok. Metódy založené na simuláciách. Metóda historických simulácií. Metóda Monte Carlo. Metódy založené na Taylorovom rozvoji. Metóda delta. Metódy delta-gama. Odhady parametrov normálneho rozdelenia. Volatilita. GARCH. |
Database | ARTICLES |
References | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika |
Numbers | 2005: 1-4 |