1. Modely autoregresnej podmienenej heteroskedasticity ARCH a GARCH ako nástroj modelovania volatility finančných časových radov
Title | Modely autoregresnej podmienenej heteroskedasticity ARCH a GARCH ako nástroj modelovania volatility finančných časových radov |
---|---|
Author info | Tomáš Klieštik |
Author | Klieštik Tomáš |
Source document | Ekonomicko-manažérske spektrum : vedecký časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy spojov Žilinskej univerzity v Žiline. Roč. 7, č. 1 (2013), s. 2-10. - Žilina : Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity, 2013. ISSN 1337-0839 |
Document kind | schedule of articles from periodics |
Language | Slovak |
Country of Edition | Slovak Republic |
systematics | 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh |
Keywords | rady časové * volatilita * trh finančný * ceny |
Annotation | Definovanie časových radov. Analýza vývoja časových radov finančných aktív. Volatilita finančných aktív. Zhlukovanie volatility. Modely autoregresnej podmienenej volatility. |
Database | ARTICLES |
References | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika |
Numbers | 2013: 1-2 |