Kaderová Andrea EUBFHIKMA - Katedra matematiky a aktuárstva FHI
Source document
Aktuárska veda v teórii a v praxi 2016 : recenzovaný zborník vedeckých prác. S. 34-40 CD-ROM. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016 / Kaderová Andrea ; Peller František ; Starečková Anna. ISBN 978-80-225-4344-6
Imunizácia je spôsob zaistenia portfólia proti pohybom úrokových sadzieb. Základom pre imunizáciu je výpočet durácie peňažného toku, ktorý sa má použiť na krytie nákladov pasív a vytvorenia portfólia dlhopisov s totožnou duráciou a konvexitou. Durácia pomáha finančným inštitúciám zaistiť svoju súvahu proti neočakávanému pohybu úrokových mier. Taktiež sa používa v poisťovniach a penzijných fondoch na zaistenie výplaty určitých peňažných tokov z investície do dlhopisov.Autorka najprv imunizovala jednoduchý peňažný tok. Pomocou modifikovanej durácie a konvexity ukazuje vplyv zmeny úrokovej miery na cenu dlhopisu.
Public work category
Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
Database
PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
No. of Archival Copy
E16 01241-004, originál dokumentu
File name
Size
Typ prístupu
Plný text PDF
529.7 KB
from the SEK IP address after logging in
openseadragon
This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about
how we use cookies.
