1. Oil Price Shock in the US and the Euro Area – Evidence From the Shadow Rate and the Term Premium
Title | Oil Price Shock in the US and the Euro Area – Evidence From the Shadow Rate and the Term Premium | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Translation | Ropný cenový šok v USA a eurozóne – dôkaz z tieňovej úrokovej sadzby a časovej prémie | ||||||||
Author info | Martin Pažický | ||||||||
Author | Pažický Martin | ||||||||
Source document | Národohospodářský obzor : časopis věnovaný otázkám národohospodářským a sociálněpolitickým. Vol. 21, no. 3 (2021), s. 309-346. - Varšava : Sciendo, 2021. ISSN 1213-2446 | ||||||||
DOI | 10.2478/revecp-2021-0014 | ||||||||
Document kind | schedule of articles from periodics | ||||||||
Language | English | ||||||||
Country of Edition | Czech Republic | ||||||||
Keywords | politika menová * ropa * ceny * sadzby úrokové * prémie * modely autoregresné * eurozóna * USA | ||||||||
Annotation | Skúmanie dôsledkov zmien cien ropy na ekonomiku USA a eurozóny. Na overenie transmisného kanála, cez ktorý ropný šok ovplyvňuje ekonomiku, bol použitý jednosmerný Grangerov test kauzality doplnený o interpretáciu funkcií impulznej odozvy viacerých špecifikácií VAR. Rast významu časovej prémie v časoch nekonvenčnej menovej politiky. Vplyv tieňovej úrokovej sadzby na ropný šok. Všeobecná špecifikácia modelu VAR a odhady vektorových autoregresných modelov (VAR). | ||||||||
Database | ARTICLES | ||||||||
References | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika | ||||||||
Numbers | 2021: 3 | ||||||||
|