Volatilita futures kukurice na báze Markovovho Garch modelu prepínania režimu
Author info
Michaela Chocholatá
Author
Chocholatá Michaela EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI
Source document
40th International Conference on Mathematical Methods in Economics (MME 2022) : Proceedings, 7 - 9 September 2020 Jihlava, Czech Republic. Pp. 135-140 online. - Jihlava : College of Polytechnics Jihlava, 2022 ; Mathematical Methods in Economics 2022 International Conference. ISBN 978-80-88064-62-6
Note
VEGA 1/0193/20. - VEGA 1/0211/21. - Registrovaný: Web of Science
Analýza volatility futures na kukuricu na základe použitia jednorozmerného tradičného modelu GARCH a dvojrežimového modelu MS GARCH. Skúmanie, či je načasovanie prepínačov volatility v modeli MS GARCH v súlade s bežne známymi turbulentnými problémami, ako je napríklad COVID-19 a vypuknutie vojny na Ukrajine. Faktory, ktoré vplývajú na ceny kukurice - stav ponuky a dopytu, zhodnotenie alebo znehodnotenie USD, klimatické zmeny, počasie, sezónne cyklické pohyby, geopolitická situácia vo svete, atď. Futures ako najpoužívanejšie finančné nástroje na obchodovanie s kukuricou.