1. CAPM beta, size, book-to-market, and momentum in realized stock returns
Title | CAPM beta, size, book-to-market, and momentum in realized stock returns | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Author info | Jiří Novák, Dalibor Petr | ||||||||
Author | Novák Jiří | ||||||||
Co-authors | Petr Dalibor | ||||||||
Source document | Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. Roč. 60, č. 5 (2010), s. 447 - 460. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2010. ISSN 0015-1920 | ||||||||
Document kind | schedule of articles from periodics | ||||||||
Language | English | ||||||||
Country of Edition | Czech Republic | ||||||||
systematics | 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh | ||||||||
Keywords | trh finančný * akcie * model CAPM * výnosy * oceňovanie * riziko * modely * Švédsko | ||||||||
Annotation | Meranie rizika na akciovom trhu. Rizikové faktory a akciový trh. Výnosy z akcií. Model oceňovania kapitálových aktív (CAPM) a koeficient beta. Trhová kapitalizácia. Pomer trhovej ceny akcie k účtovnej hodnote. Momentum. Viacfaktorové modely a ich využitie. Akciový trh a Švédsko. | ||||||||
Database | ARTICLES | ||||||||
References | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika | ||||||||
Numbers | 2010: 1-6 | ||||||||
|