1. The Effect of Non-Trading Days on Volatility Forecasts in Equity Markets
Title | The Effect of Non-Trading Days on Volatility Forecasts in Equity Markets | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Translation | Efekt neobchodných dní na predpovedanie volatility na akciových trhoch | ||||||||
Author info | Štefan Lyócsa, Peter Molnár | ||||||||
Author | Lyócsa Štefan EUBFNHKBF - Katedra bankovníctva a medzinárodných financií FNH | ||||||||
Co-authors | Molnár Peter | ||||||||
Source document | Finance Research Letters. Vol. 23 (2017), pp. 39-49 online. - New York : Elsevier. ISSN 1544-6123 | ||||||||
DOI | 10.1016/j.frl.2017.07.002 | ||||||||
Note | APVV-14-0357. - VEGA 1/0406/17. - VEGA 1/0257/18. - Registrovaný: Scopus | ||||||||
Document kind | schedule of articles from periodics | ||||||||
Language | English | ||||||||
Country of Edition | Netherlands | ||||||||
Keywords | trh finančný * trh finančný medzinárodný * trh akciový * trh komoditný * indexy akciové * rady časové * modelovanie ekonometrické * modely * volatilita * prognózy * prognózovanie | ||||||||
Annotation | Modelovanie realizovanej volatility - návrh úpravy modelov volatility s ohľadom na neobchodné dni, ktoré vedú k medzerám v denných finančných údajoch. | ||||||||
Public work category | Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books | ||||||||
Registered in | WOS | ||||||||
Registered in | SCOPUS | ||||||||
Database | PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ | ||||||||
No. of Archival Copy | E17 01011-001, kópia plného textu | ||||||||
|