1. Energy Commodity Price Risk Minimization with Precious Metals in a Multivariate Portfolio
Title | Energy Commodity Price Risk Minimization with Precious Metals in a Multivariate Portfolio | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Translation | Minimalizácia rizika cien energetických komodít s drahými kovmi vo viacrozmernom portfóliu | ||||||||
Author info | Dejan Živkov, Jelena Damnjanović, Nataša Papić Blagojević | ||||||||
Author | Živkov Dejan | ||||||||
Co-authors | Damnjanović Jelena | ||||||||
Papić Blagojević Nataša | |||||||||
Source document | Finance a úvěr : Czech Journal of Economics and Finance. Vol. 72, no. 1 (2022), s. 50-70. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2022. ISSN 2464-7683 | ||||||||
DOI | 10.32065/CJEF.2022.01.03 | ||||||||
Document kind | schedule of articles from periodics | ||||||||
Language | English | ||||||||
Country of Edition | Czech Republic | ||||||||
Keywords | energia * kovy drahé * ceny * riziko * portfólio | ||||||||
Annotation | Zostavenie štyroch portfólií s minimálnym rozptylom, ktoré kombinujú energetické komodity (ropa Brent, ropa WTI, benzín a zemný plyn) s drahými kovmi (zlato, striebro, platina a paládium). S cieľom reflektovať rôzne situácie účastníkov trhu sa ukladajú obmedzenia minimálneho energetického podielu v portfóliu vo výške 30 % a 70 %. Optimalizácia portfólia naznačuje, že najvyšší podiel vo všetkých portfóliách má zlato. Investori, ktorí chcú sledovať menej rizikové energetické portfólio, by mali do portfólia zahrnúť viac zlata. | ||||||||
Database | ARTICLES | ||||||||
References | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika | ||||||||
Numbers | 2022: 1 | ||||||||
|