Počet záznamov: 1  

International equity portfolio risk modeling: the case of the NIG model and ordinary copula functions

  1. Názov International equity portfolio risk modeling: the case of the NIG model and ordinary copula functions
    Autorské údajeAleš Kresta, Tomáš Tichý
    Autor Kresta Aleš
    Spoluautori Tichý Tomáš VŠB-TU Ostrava
    Zdrojový dokument Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. Roč. 62, č. 2 (2012), s. 141-161. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2012. ISSN 0015-1920
    PoznámkyRes. angl., Bibliogr. odkazy
    Druh dokumenturozpis článkov z periodík
    Jazyk dokumentuangličtina
    Krajina vydaniaČeská republika
    Systematika 519.86 - Teória ekonomicko-matematických modelov
    Heslá modelovanie ekonometrické * trh finančný * inštitúcie finančné * riziko trhové * odhady
    AnotáciaRiadenie a modelovanie finančných rizík. Skúmanie potenciálneho prínosu Lévyho modelu na báze subordinátov združených pomocou bežných eliptických kopula funkcií pre odhad distribučného vzoru medzinárodných akciových portfólií.
    Báza dátČLÁNKY
    OdkazyPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
    Zväzky2012: 1-6

    Názov súboruVeľkosťTyp prístupu
    Plný text PDF670.2 KBverejne dostupné
    článok

    článok

Počet záznamov: 1