Počet záznamov: 1
A New Approach to Integrating Expectations into VAR Models
Názov A New Approach to Integrating Expectations into VAR Models Preklad názvu Nový prístup k integrácii očakávaní do modelov VAR Autorské údaje Taeyoung Doh, A. Lee Smith Autor Doh Taeyoung Spoluautori Smith A. Lee Zdrojový dokument Journal of Monetary Economics. Vol. 132, no. November (2022), s. 24-43. - Amsterdam : Elsevier Publishing Comp., 2022. ISSN 0304-3932 DOI 10.1016/j.jmoneco.2022.08.001 Druh dokumentu rozpis článkov z periodík Jazyk dokumentu angličtina Krajina vydania Holandsko Heslá modely autoregresné * politika menová * inflácia * prognózy * prieskum Anotácia Očakávania hrajú v makroekonómii ústrednú úlohu. Očakávania sú empiricky merané z prieskumov alebo finančných trhov a často sa analyzujú vo vektorových autoregresívnych (VAR) modeloch spolu s realizovanými údajmi tej istej premennej. To však vedie k dvom rôznym očakávaniam pre tú istú premennú: prognóza založená na VAR a externá prognóza. V tomto článku autori navrhujú bayesovský prístup k integrácii očakávaní, meraných prognózami z prieskumov, do modelu VAR, ktorý zahŕňa realizované hodnoty rovnakej alebo úzko súvisiacej premennej. Báza dát ČLÁNKY Odkazy PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika Čísla 2022: November
článok
Počet záznamov: 1