Počet záznamov: 1
Mean-variance distance based stock market networks in portfolio optimalization
Názov Mean-variance distance based stock market networks in portfolio optimalization Preklad názvu Priemerná variácia vzdialeností sietí založených akcivých trhov pri optimalizácii portfólia Autorské údaje Tomáš Výrost, Štefan Lyócsa Autor Výrost Tomáš EUBPHFKRP - Katedra finančného riadenia podniku PHF Spoluautori Lyócsa Štefan EUBPHFKKM - Katedra kvantitatívnych metód PHF Zdrojový dokument Mathematical Methods in Economics : 32nd international conference, 10.-12.9.2014, Olomouc. pp. 1090-1095 online. - Olomouc : Palacky University, 2014 ; Mathematical Methods in Economics International conference. ISBN 978-80-244-4209-9 Druh dokumentu rozpis článkov zo zborníkov Jazyk dokumentu angličtina Krajina vydania Česká republika Systematika 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh Heslá portfólio * modelovanie pravdepodobnostné * siete podnikateľské * siete obchodné * trh akciový * metódy optimalizačné * optimalizácia * teória portfólia Anotácia Blackov a Littermanov (1992) model optimalizácie portfólia. Odhadovaná návratnosť portfólia na základe sietí akciových trhov. Porovnanie so štandardným Markowitzovým modelom portfólia. URL http://mme2014.upol.cz/conference-proceedings Kategória EPC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách Báza dát PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ Archív EPC E14 01528-001, kópia plného textu
článok
Počet záznamov: 1