Vytlačiť
1. Portfolio management based on mean absolute deviaton risk
Názov | Portfolio management based on mean absolute deviaton risk | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Súbežný názov | Portfólio manažment založený na miere rizika priemernej absolútnej ochylky (MAD) | ||||||||
Autorské údaje | Marcel Novák, Ivan Brezina | ||||||||
Autor | Novák Marcel EUBFNHKET - Katedra ekonómie FNH | ||||||||
Spoluautori | Brezina Ivan | ||||||||
Zdrojový dokument | Controlling rizík podnikania v EÚ v teórii a v praxi : nekonferenčný recenzovaný zborník vedeckých prác v rámci projektu VEGA 1/0054/14. S. 14-21. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2015 ; Controlling rizík podnikania v EÚ v teórii a v praxi / Gallo Peter ; Tej Juraj. ISBN 978-80-555-1471-0 | ||||||||
Výstup z projektu | VEGA 1/0975/15 Makroekonomické a mikroekonomické prejavy a dôsledky inflácie a deflácie IGP I-15-105-00 Komparácia podnikateľského prostredia vybraných krajín z hľadiska inovačných aktivít | ||||||||
Poznámky | VEGA 1/0975/15. - I-15-105-00 | ||||||||
Druh dokumentu | rozpis článkov zo zborníkov | ||||||||
Jazyk dokumentu | slovenčina | ||||||||
Krajina vydania | Slovenská republika | ||||||||
Systematika | 519.86 - Teória ekonomicko-matematických modelov | ||||||||
Heslá | modely dynamické * modely ekonomicko-matematické * programovanie matematické * diverzifikácia * riziko * portfólio * stratégia investičná | ||||||||
Anotácia | Tvorba dynamického modelu portfólia založeného na miere rizika využívajúceho priemernú absolútnu odchýlku Mean Absolute Deviation (MAD). Množina všetkých možných riešení pre investovanie vo vybranom investičnom období. | ||||||||
Kategória EPC | Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách | ||||||||
Báza dát | PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ | ||||||||
Archív EPC | E15 01795-001, kópia plného textu | ||||||||
|