Vytlačiť
1. Modeling Credit Losses for Multiple Loan Portfolios
| Názov | Modeling Credit Losses for Multiple Loan Portfolios | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preklad názvu | Modelovanie úverových strát pre viac úverových portfólií | ||||||||
| Autorské údaje | Petr Gapko, Martin Šmíd | ||||||||
| Autor | Gapko Petr | ||||||||
| Spoluautori | Šmíd Martin | ||||||||
| Zdrojový dokument | Finance a úvěr : Czech Journal of Economics and Finance. Roč. 69, č. 6 (2019), s. 558-579. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2019. ISSN 2464-7683 | ||||||||
| Druh dokumentu | rozpis článkov z periodík | ||||||||
| Jazyk dokumentu | angličtina | ||||||||
| Krajina vydania | Česká republika | ||||||||
| Heslá | riziko úverové * portfólio * úver * hypotéky * modely dynamické | ||||||||
| Anotácia | Dynamický štrukturálny model úverového rizika viacerých úverových portfólií. Značná predikčná schopnosť a využiteľnosť na meranie úverového rizika v rôznych makroekonomických situáciách a rôznych úrovniach pravdepodobnosti. Použiteľnosť modelu na kvantifikáciu opravných položiek na straty z úverov podľa IFRS91 alebo na záťažové testy kreditného rizika. | ||||||||
| Báza dát | ČLÁNKY | ||||||||
| Odkazy | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika | ||||||||
| Čísla | 2019: 6 | ||||||||
| |||||||||