Vytlačiť
1. Optimal portfolio performance with exchange-traded funds
| Názov | Optimal portfolio performance with exchange-traded funds | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preklad názvu | Optimálny výkon portfólia indexových akcií | ||||||||
| Autorské údaje | Filomena Petronio, Tommaso Lando, Almira Biglova, Sergio Ortobelli | ||||||||
| Autor | Petronio Filomena | ||||||||
| Spoluautori | Lando Tommaso | ||||||||
| Biglova Almira | |||||||||
| Ortobelli Sergio | |||||||||
| Zdrojový dokument | Ekonomická revue. Roč. 17, č. 1 (2014), s. 5-12. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2014. ISSN 1212-3951 | ||||||||
| Druh dokumentu | rozpis článkov z periodík | ||||||||
| Jazyk dokumentu | angličtina | ||||||||
| Krajina vydania | Česká republika | ||||||||
| Systematika | 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh | ||||||||
| Heslá | akcie * indexy * meranie výkonnosti * portfólio * hodnota trhová | ||||||||
| Anotácia | Problematika výberu portfólia pri ETF (exchange-traded fund) vzhľadom na ich atraktívnosť pre drobných investorov. Predstavenie merania kohézneho s optimálnym výberom uspokojiteľných a riziko odmietajúcich investorov a diskusia optimalizácie merania. Empirické porovnanie bohatsva nadobudnutého ex-post novými meraniami výkonu, a to pomerom Sharpeho, resp. Racheva. | ||||||||
| Báza dát | ČLÁNKY | ||||||||
| Odkazy | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika | ||||||||
| Čísla | 2014: 1-4 | ||||||||
| |||||||||