Vytlačiť
1. MS Excel v optimalizácii dlhopisového portfólia
| Názov | MS Excel v optimalizácii dlhopisového portfólia |
|---|---|
| Súbežný názov | Bond portfolio optimization using MS Excel |
| Autorské údaje | Andrea Kaderová |
| Autor | Kaderová Andrea EUBFHIKMA - Katedra matematiky a aktuárstva FHI |
| Zdrojový dokument | Softvérová podpora v predmetoch študijného programu Aktuárstvo : [zborník príspevkov] : vedecká konferencia KMA FHI EU v Bratislave zameraná na vzdelávanie učiteľov študijného programu Aktuárstvo (2. ročník) : 29. júna - 1. júla 2016, vzdelávacie zariadenie EU v Bratislave vo Virte. S. [21-24]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016 / Ondrejková Krčová Ingrid ; Peller František ; Starečková Anna ; Softvérová podpora v predmetoch študijného programu Aktuárstvo Vedecká konferencia. ISBN 978-80-225-4305-7 |
| Druh dokumentu | rozpis článkov zo zborníkov |
| Jazyk dokumentu | slovenčina |
| Krajina vydania | Slovenská republika |
| Systematika | 519.86 - Teória ekonomicko-matematických modelov |
| Heslá | modely investícií * modely ekonomicko-matematické * portfólio * dlhopisy * swap * softvér * matice * stratégia investičná |
| Anotácia | Aktívna stratégia swapového portfólia, ktorá vychádza z toho, že investor vlastní dlhopisové portfólio a toto portfólio sa snaží "inovovať" predajom a nákupom nových dlhopisov tak, aby finančné toky v jednotlivých periódach boli aspoň také veľké, aké boli v pôvodnom portfóliu. |
| Kategória EPC | Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách |
| Báza dát | PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ |
| Odkazy | (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ |
| Archív EPC | E16 00981-019, originál dokumentu |