Vytlačiť
1. Arbitrážní souvislosti v ohodnocování úrokových swapů a úvěrové riziko
Názov | Arbitrážní souvislosti v ohodnocování úrokových swapů a úvěrové riziko |
---|---|
Preklad názvu | Interest-rate swaps and arbitrage |
Autorské údaje | Jiří Málek |
Autor | Málek Jiří |
Zdrojový dokument | Finance a úvěr. Roč. 51, č. 2 (2001), s. 99-110. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2001. ISSN 0015-1920 |
Druh dokumentu | rozpis článkov z periodík |
Jazyk dokumentu | čeština |
Krajina vydania | Česká republika |
Systematika | 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh |
Heslá | arbitráž * swap * úrok * riziko * úver * portfólio * dlhopisy * sadzby úrokové * forwardy * hedging |
Anotácia | Arbitrážne súvislosti a vplyvy, ktoré pôsobia na určenie fixnej swapovej sadzby. Úrokový swap je možné syntetizovať, tzn. vytvoriť portfólio cenných papierov, ktoré sa bude chovať ako swap - tri prístupy: swap ako portfólio dlhopisov s fixným a pohyblivým kupónom, swap ako portfólio úrokových forwardov, swap ako rozdiel úrokových kontraktov typu cap a floor. Vplyv úverového rizika na swapové rozpätie. |
URL | http://journal.fsv.cuni.cz/storage/145_003_99_110.pdf |
Báza dát | ČLÁNKY |
Odkazy | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika |
Čísla | 2001: 1-6 |