Vytlačiť
1. Posouzení odhadu měnového rizika portfolia pomocí Lévyho modelů
Názov | Posouzení odhadu měnového rizika portfolia pomocí Lévyho modelů | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preklad názvu | Portfolio currency risk estimation by means of Lévy models | ||||||||
Autorské údaje | Tomáš Tichý | ||||||||
Autor | Tichý Tomáš | ||||||||
Zdrojový dokument | Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. Roč. 58, č. 4 (2010), s. 504-521. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2010. ISSN 0032-3233 | ||||||||
Druh dokumentu | rozpis článkov z periodík | ||||||||
Jazyk dokumentu | čeština | ||||||||
Krajina vydania | Česká republika | ||||||||
Systematika | 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh | ||||||||
Heslá | riziko finančné * riadenie rizík * kurz menový * portfólio * odhady * modelovanie ekonometrické * rozdelenie pravdepodobnosti | ||||||||
Anotácia | Riadenie finančných rizík vo finančných inštitúciách. Posúdenie vhodnosti aplokácie Lévyho modelu na báze subordinátorov združených pomocou bežných eliptických kopula funkcií pri odhade rizika portfólia citlivého na vývoj menových kurzov. | ||||||||
Báza dát | ČLÁNKY | ||||||||
Odkazy | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika | ||||||||
Čísla | 2010: 1-6 | ||||||||
|