Vytlačiť
1. Procedúra prevzorkovania v rámci modelov výberu portfólia: generovanie dát z viacrozmerného nie-normálneho rozdelenia
Názov | Procedúra prevzorkovania v rámci modelov výberu portfólia: generovanie dát z viacrozmerného nie-normálneho rozdelenia | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Súbežný názov | Resampling Procedure Within Portfolio Selection Models: Generation of Data from Multivariate Non-Normal Distribution | ||||||||
Autorské údaje | Mário Pčolár | ||||||||
Autor | Pčolár Mário EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI | ||||||||
Zdrojový dokument | Mladá veda AIESA 2021 : participácia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník z XI. medzinárodnej vedeckej konferencie. S. 57-65 online. - Bratislava : Letra Edu, 2021 / Šoltés Erik ; Čičková Zuzana ; Juhászová Zuzana ; Kaderová Andrea ; Mladá veda AIESA 2021 medzinárodná vedecká konferencia. ISBN 978-80-89962-88-4 | ||||||||
Poznámky | VEGA 1/0339/20 | ||||||||
Druh dokumentu | rozpis článkov zo zborníkov | ||||||||
Jazyk dokumentu | slovenčina | ||||||||
Krajina vydania | Slovenská republika | ||||||||
Heslá | vzorky obchodné * portfólio * výnosnosť * aktíva * investovanie | ||||||||
Anotácia | Aplikácia procedúry prevzorkovania v rámci modelu výberu portfólia v priestore očakávaného výnosu a miery rizika CVaR. Daná procedúra predstavuje nástroj, ktorý má prispieť k zlepšeniu výkonnosti výsledných portfólií na dátach mimo výberového súboru a taktiež minimalizovať riziko spojené s chybou v odhade a problém s neistými vstupmi optimalizácie. Bližšie oboznámenie sa s danou procedúrou a príspevkami zaoberajúcimi sa touto problematikou, prípadná modifikácia/rozšírenie procedúry pre potreby využitia generovania dát z viacrozmerných, nie-normálnych rozdelení. Aplikácia tejto procedúry na vybraných dátach 10 aktív v porovnaní s „klasickým“ prístupom pri riešení modelov výberu portfólia. | ||||||||
Kategória EPC | Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách | ||||||||
Báza dát | PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ | ||||||||
Archív EPC | E21 00658-008, kópia plného textu | ||||||||
|