Výsledky vyhľadávania
Vaša otázka:
Hlavný názov = "Modely autoregresnej podmienenej heteroskedasticity ARCH a GARCH ako nástroj modelovania volatility finančných časových radov"
Nenašli ste?
Ďalšie možnosti
Hľadať na portáli projektu KIS3G
Hľadať na portáli Slovenská knižnica
Hľadať vo všetkých poliach
Zopakovať hľadanie a hľadať vo všetkých poliach.
Zdroje
Hľadať v iných zdrojoch.
Hľadať vo Wikipédii
Hľadať vo webovej encyklopédii Wikipédia.
Hľadať na Google Books
Hľadať v databáze kníh na Google.
Napíšte nám
Využiť formulár pre poslanie správy.
Moje SDI
Zasielanie noviniek (SDI).