Number of the records: 1  

Data forecasting using VAR model

  1. Title Data forecasting using VAR model
    Author infoMarek Oštrom
    Author Oštrom Marek EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI
    Source document AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník : 13. medzinárodná vedecká konferencia : Bratislava, 20.-21.5.2010. S. [1-6]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2980-8
    Document kindschedule of articles from year books
    LanguageSlovak
    Country of EditionSlovak Republic
    systematics 519.86 - Teória ekonomicko-matematických modelov
    Keywords modelovanie ekonometrické * modely * rady časové * prognózy * predvídanie * kapitál * spotreba konečná
    AnnotationModel vektorovej autoregresie (VAR) sa vyznačuje flexibilitou a jednoduchým používaním týchto modelov pre analýzu viacrozmerných časových radov. Model VAR je prirodzeným rozšírením jednorozmerných autoregresných modelov. Vyznačuje sa účinným opisom dynamického správania sa ekonomických a finančných časových radov. Okrem analýz viacrozmerných časových radov a prognóz je model VAR používaný pre štrukturálne a politické analýzy. Tvorba makroekonomického modelu, ktorý je z metodologického hľadiska založený na princípoch vektorovo autoregresných modelov a jeho využitie na vytvorenie prognózy tvorby hrubého kapitálu a konečnej spotreby SR.
    Public work categoryReports at home scientific conferences
    DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
    No. of Archival CopyE10 00709-024, originál dokumentu

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.