Number of the records: 1
Blackov model oceňovania opcií
Title Blackov model oceňovania opcií Parallel title Black option pricing model Author info Andrea Kaderová, František Slaninka Author Kaderová Andrea EUBFHIKMA - Katedra matematiky a aktuárstva FHI Co-authors Slaninka František EUBFHIKMA - Katedra matematiky a aktuárstva FHI Source document AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník : 16. medzinárodná vedecká konferencia : Bratislava, 5. - 6. november 2015. S. 428-433 CD-ROM. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015 / Šoltés Erik ; Bandurič Igor ; Dúžik Ondrej ; Jurík Pavol ; Parajka Branislav ; Páleš Michal ; Reiff Marian ; Baštincová Anna ; Čičková Zuzana ; AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach Medzinárodná vedecká konferencia. ISBN 978-80-225-4151-0 Document kind schedule of articles from year books Language Slovak Country of Edition Slovak Republic systematics 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh Keywords opcie * oceňovanie * dlhopisy * ceny * volatilita * modely Annotation Ako sa počíta cena dlhopisov, ak ide o špeciálny typ dlhopisov, dlhopisy s vloženými opciami. Pri určení opčnej prémie v takomto prípade nie je možné použiť Blackov-Scholesov model oceňovania opcií. Preto sa využíva Blackov model. Oceňovanie opcií týmto modelom vychádza z predpokladu nahradenia opcie na dlhopis za opciu na forwardovú cenu dlhopisu. Tento model nie je možné použiť na oceňovanie amerických opcií, resp. exotických a iných typov derivátov na úrokovú mieru. Public work category Reports at home scientific conferences Database PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ References (1) - BOOKS (1) - monografie No. of Archival Copy E15 01118-019, originál dokumentu
File name Size Typ prístupu Plný text PDF 386 KB from the SEK IP address after logging in 
article
Number of the records: 1