Number of the records: 1
Portfolio Selection in the Yield and Semi-Absolute Deviation Space with the Incorporation of an Environmental Indicator
Title Portfolio Selection in the Yield and Semi-Absolute Deviation Space with the Incorporation of an Environmental Indicator Translation Výber portfólia v priestore výnosov a semi-absolútnych odchýlok so zaradením environmentálneho indikátora Author info Juraj Pekár, Ivan Brezina, Marian Reiff Author Pekár Juraj EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI Co-authors Brezina Ivan EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI Reiff Marian EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI Source document Proceedings of the 30th International Scientific Conference Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management. Pp. 64-70. - Subotica, Serbia : University of Novi Sad, Faculty of Economics, 2025 ; Proceedings of the 30th International Scientific Conference Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management International Scientific Conference. ISBN 978-86-7233-443-2 DOI 10.46541/978-86-7233-443-2_443 Note VEGA 1/0120/23 Document kind schedule of articles from year books Language English Country of Edition Serbia Keywords optimalizácia * portfólio * investície * udržateľnosť * ESG * riziko investičné * modely Annotation Na určenie optimálnej stratégie investora možno použiť rôzne portfóliové modely, diverzifikáciu aktív s cieľom znížiť celkové riziko danej investície. Vo všeobecnosti možno hlavné ciele portfóliových modelov identifikovať ako minimalizované riziko a maximalizovaný výnos. Pri minimalizácii rizika môže investor použiť rôzne miery rizika a v prezentovanom článku sa investičné riziko považuje za poloabsolútnu odchýlku od očakávaného výnosu. Keďže sa autori zameriavajú na udržateľné investovanie, uvažovaný model je rozšírený o podmienky environmentálnej záťaže investície na základe ukazovateľa E z konceptu ukazovateľov ESG. Všeobecne sa predpokladá, že implementácia environmentálnych kritérií môže byť spojená so zvýšeným rizikom. Z rôznych dôvodov však môže byť udržateľné investovanie pre investora atraktívne a rozdiel v riziku medzi konvenčným a udržateľným investovaním nemusí byť významný. Autori ponúkajú možnú aplikáciu vyššie uvedeného prístupu na aktíva akciového indexu Dow Jones Industrial Average (DJIA). Skúmanie, do akej miery ovplyvňuje začlenenie environmentálneho ukazovateľa do modelov výberu portfólia riziko investora, konkrétne pre modely založené na semi-absolútnej odchýlke. Výsledky výpočtov na aktívach indexu DJIA potvrdzujú, že vypočítané riziko je vyššie, ale rozdiel nie je dramatický. Public work category Reports at international scientific conferences Database PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ No. of Archival Copy E25 00504-001, online
File name Size Typ prístupu Plný text PDF 1.7 MB publicly available 
article
Number of the records: 1