Number of the records: 1
Portfolio Selection Model Based on Drawdown Risk Measure with Different Inputs
Title Portfolio Selection Model Based on Drawdown Risk Measure with Different Inputs Translation Model výberu portfólia založený na meraní rizika čerpania s rôznymi vstupmi Author info Juraj Pekár, Ivan Brezina, Marian Reiff Author Pekár Juraj EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI Co-authors Brezina Ivan EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI Reiff Marian EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI Source document MME 2019: Mathematical Methods in Economics : Proceedings of the 37th International Conference, September 11–13, 2019, (České Budějovice, Czech Republic). S. 145-149 online. - České Budějovice : University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Economics, 2019 / Houda Michal ; Remeš Radim ; MME 2019: Mathematical Methods in Economics International Conference. ISBN 978-80-7394-760-6 Note VEGA 1/0351/17. - Registrovaný: Web of Science Document kind schedule of articles from year books Language English Country of Edition Czech Republic Keywords portfólio * investori * aktíva * ukazovatele finančné * riziko * modely * výnosy Annotation Investor a výber aktív na základe očakávaných výnosov a finančných ukazovateľov v rozhodovacom procese. Implementnácia diverzifikácie portfólia. Teória portfólia a cieľ nájsť kombináciu aktív s optimalizačnými modelmi očakávaných výnosov a rizikových kritérií. Úprava modelu výberu portfólia založeného na podmienenom čerpaní, v ktorom sa na rozdiel od pôvodného modelu nepovažuje podmienené čerpanie za vstupný parameter, ale za požadovanú hodnotu výnosu portfólia. Public work category Reports at international scientific conferences Registered in WOS Database PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ No. of Archival Copy E19 00432-003, kópia plného textu
File name Size Typ prístupu Plný text PDF 288.6 KB from the SEK IP address after logging in 
article
Number of the records: 1