1. Mean-Variance Portfolio Optimization of Energy Stocks Supported with Second Order Stochastic Dominance Efficiency
Title | Mean-Variance Portfolio Optimization of Energy Stocks Supported with Second Order Stochastic Dominance Efficiency | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Translation | Optimalizácia portfólia energetických zásob metódou Mean-Variance s využitím stochastickej dominancie druhého rádu účinnosti | ||||||||
Author info | Celal Barkan Guran, Umut Ugurlu, Oktay Tas | ||||||||
Author | Güran Celal Barkan | ||||||||
Co-authors | Uğurlu Umut | ||||||||
Taş Oktay | |||||||||
Source document | Finance a úvěr : Czech Journal of Economics and Finance. Roč. 69, č. 4 (2019), s. 366-383. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2019. ISSN 2464-7683 | ||||||||
Document kind | schedule of articles from periodics | ||||||||
Language | English | ||||||||
Country of Edition | Czech Republic | ||||||||
Keywords | trh finančný * energetika * palivá fosílne * teória portfólia * portfólio * optimalizácia * modely stochastické * efektívnosť | ||||||||
Annotation | Optimalizácia portfólia, Mean-Variance model a stochastická dominancia druhého rádu párovej účinnosti ako jeho významné zlepšenie. Aplikácia na globálne zásoby fosílnych palív. | ||||||||
Database | ARTICLES | ||||||||
References | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika | ||||||||
Numbers | 2019: 4 | ||||||||
|