1. Identification of Investment Strategies for Portfolio Selection Utilizing the Markov Switching Model and Optimization Model of Portfolio Selection with Conditional Value-at-Risk
Title | Identification of Investment Strategies for Portfolio Selection Utilizing the Markov Switching Model and Optimization Model of Portfolio Selection with Conditional Value-at-Risk | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Translation | Identifikácia investičných stratégií pre výber portfólia s využitím Markovovho modelu prepínania režimov a optimalizačného modelu pre výber portfólia CVAR | ||||||||
Author info | Juraj Pekár, Ivan Brezina, Marian Reiff | ||||||||
Author | Pekár Juraj EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI | ||||||||
Co-authors | Brezina Ivan EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI | ||||||||
Reiff Marian EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI | |||||||||
Source document | 40th International Conference on Mathematical Methods in Economics (MME 2022) : Proceedings, 7 - 9 September 2020 Jihlava, Czech Republic. Pp. 262-267 online. - Jihlava : College of Polytechnics Jihlava, 2022 ; Mathematical Methods in Economics 2022 International Conference. ISBN 978-80-88064-62-6 | ||||||||
Note | VEGA 1/0339/20. - Registrovaný: Web of Science | ||||||||
Document kind | schedule of articles from year books | ||||||||
Language | English | ||||||||
Country of Edition | Czech Republic | ||||||||
Keywords | stratégia investičná * portfólio * modely investícií * investovanie * riziko investičné * indexy akciové | ||||||||
Annotation | Použitie údajov o finančných aktívach na vytvorenie portfólia. Markovov model prepínania režimov. Identifikácia trhu pomocou Markovovho modelu prepínania režimov. Odporúčania pre investovanie na základe modelu výberu portfólia pre rôzne trhové režimy. Alternatívne spôsoby investovania a investičné modely. | ||||||||
Public work category | Reports at international scientific conferences | ||||||||
Registered in | WOS | ||||||||
Database | PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ | ||||||||
No. of Archival Copy | E22 00328-003, kópia plného textu | ||||||||
|