EDAMBA 2023 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars : Conference Proceedings : University of Economics in Bratislava, Slovak Republic, 13-14 September 2023. Pp. 104-115. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2024 / Petrovská Frederika ; Lorko Matej ; Oreský Milan ; Steinhauser Dušan ; EDAMBA 2023 International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. ISBN 978-80-225-5127-4
Táto práca analyzuje špecifický typ investora na finančných trhoch – zaisťovňu a jej hodnototvorný proces so zameraním na jej investičné aktivity. Osobitná pozornosť sa sústreďuje na idiosynkratický profil investora zaisťovateľa vzhľadom na hlavné obchodné aktivity, t. j. upisovanie. Tým sa jeho investičný profil líši od cieľov iných účastníkov trhu. Modelovali a analyzovali sme tri hlavné investičné stratégie zaisťovateľov na základe základných tried aktív konkrétnych portfólií. Každé z týchto portfólií sa skladá z troch podportfólií, ktoré spravujú rôzni portfólio manažéri. Analyzované investičné stratégie sú: (i) kótované akciové portfólio, (ii) korporátne úverové portfólio USD a (iii) štruktúrované úverové portfólio USD. Analyzovali sme a porovnávali výkonnosť týchto stratégií, výkonnosť upravenú o riziko, volatilitu a trvanie (ak je to vhodné). Výkonnosť investičných stratégií sa hodnotí v časovom rámci 2010-2015 oproti vybranému kompozitnému benchmarku. Toto obdobie bolo vybrané na analýzu z dôvodu relatívnej makroekonomickej stability predchádzajúcej dekády (2010 – 2019), ktorej dominovali vysoké výnosy medzi mnohými triedami aktív.