1. Nelineárny model volatility priemernej hodnoty dôchodkových jednotiek rastových dôchodkových fondov na Slovensku
Title | Nelineárny model volatility priemernej hodnoty dôchodkových jednotiek rastových dôchodkových fondov na Slovensku |
---|---|
Author info | Eva Rublíková, Jaroslav Brzák |
Author | Rublíková Eva EUBFHIKSA - Katedra štatistiky FHI |
Co-authors | Brzák Jaroslav EUBFHIKSA - Katedra štatistiky FHI |
Source document | AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník : 13. medzinárodná vedecká konferencia : Bratislava, 20.-21.5.2010. S. [1-6]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2980-8 |
Výstup z projektu | VEGA 1/0181/10 Hybridné modely prognózovania finančných časových radov |
Note | VEGA 1/0181/10 |
Document kind | schedule of articles from year books |
Language | Slovak |
Country of Edition | Slovak Republic |
systematics | 519.87 - Matematické modely operačného výskumu |
Keywords | modelovanie * modely * analýza štatistická * dôchodky * volatilita |
Annotation | Štatistická analýza agregovanej premennej - priemernej hodnoty rastových dôchodkových fondov. ARIMA model priemernej hodnoty dôchodkových jednotiek rastových dôchodkových fondov. Autoregresný model podmienenej heteroskedasticity. |
Public work category | Reports at home scientific conferences |
Database | PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ |
No. of Archival Copy | E10 00709-029, originál dokumentu |