Model výberu portfólia založený na meraní rizika čerpania s rôznymi vstupmi
Author info
Juraj Pekár, Ivan Brezina, Marian Reiff
Author
Pekár Juraj EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI
Co-authors
Brezina Ivan EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI
Reiff Marian EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI
Source document
MME 2019: Mathematical Methods in Economics : Proceedings of the 37th International Conference, September 11–13, 2019, (České Budějovice, Czech Republic). S. 145-149 online. - České Budějovice : University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Economics, 2019 / Houda Michal ; Remeš Radim ; MME 2019: Mathematical Methods in Economics International Conference. ISBN 978-80-7394-760-6
Investor a výber aktív na základe očakávaných výnosov a finančných ukazovateľov v rozhodovacom procese. Implementnácia diverzifikácie portfólia. Teória portfólia a cieľ nájsť kombináciu aktív s optimalizačnými modelmi očakávaných výnosov a rizikových kritérií. Úprava modelu výberu portfólia založeného na podmienenom čerpaní, v ktorom sa na rozdiel od pôvodného modelu nepovažuje podmienené čerpanie za vstupný parameter, ale za požadovanú hodnotu výnosu portfólia.