Portfolio Selection Model Using CVaR and Average Draw Down Risk Measures
Author info
Juraj Pekár, Ivan Brezina, Marian Reiff
Author
Pekár Juraj EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI
Co-authors
Brezina Ivan EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI
Reiff Marian EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI
Source document
Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu : mezinárodní vědecký seminář, 30. listopad - 2. prosinec 2022, Praha. S. 127-131. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022 / König Brian ; Lukáčik Martin ; Borovička Adam ; Fendek Michal ; Goga Marián ; Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu 2022 Mezinárodní vědecký seminář. ISBN 978-80-225-5006-2
Na určenie optimálnej stratégie investora možno použiť rôzne rozhodovacie modely výberu portfólia, ktoré umožňujú diverzifikovať aktíva s cieľom zníženia celkového rizika uvažovanej investície a maximalizácii výnosu. Pri minimalizácii rizika možno využiť viacero mier rizika, ktoré sa dopĺňajú a poskytujú väčšie zabezpečenie investície rizika tak, aby adekvátne odzrkadľovali krátkodobé a dlhodobé prepady zodpovedajúceho aktíva. Príspevok sa orientuje na vytvorenie modelu výberu portfólia rešpektujúceho riziko pri investovaní, pričom boli zvolené miery rizika Conditional Value at Risk (CVaR) a priemerný DrawDown (AvDD). Výsledkom riešenia modelu je pri určených parametroch modelu získanie množiny takých efektívnych riešení, ktoré odzrkadľujú rôzne kombinácie stanovených hodnôt očakávaných výnosov a rizík.
Public work category
Reports at international scientific conferences
Database
PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
No. of Archival Copy
E22 00545-009, kópia plného textu
File name
Size
Typ prístupu
Plný text PDF
432.6 KB
z IP adresy SEK po prihlásení
openseadragon
This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about
how we use cookies.