Software techniques for calculate aggregate claims in individual risk model and its practical realization
Author info
Jozef Fecenko, Anna Strešňáková
Author
Fecenko Jozef EUBFHIKMA - Katedra matematiky a aktuárstva FHI
Co-authors
Strešňáková Anna EUBFHIKMA - Katedra matematiky a aktuárstva FHI
Source document
AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník : 16. medzinárodná vedecká konferencia : Bratislava, 5. - 6. november 2015. S. 409-416 CD-ROM. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015 / Šoltés Erik ; Bandurič Igor ; Dúžik Ondrej ; Jurík Pavol ; Parajka Branislav ; Páleš Michal ; Reiff Marian ; Baštincová Anna ; Čičková Zuzana ; AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach Medzinárodná vedecká konferencia. ISBN 978-80-225-4151-0
V príspevku je načrtnutá metóda tvorby aproximatívnej pravdepodobnostnej vytvárajúcej funkcie v individuálnom modeli rizika v prípade, že portfólio poistných zmlúv je dostatočne veľké, rozdelenie výšky škody individuálneho rizika je diskrétne, výšky škôd sú nezávislé náhodné premenne a najmä v prípade, ak presné vyjadrenie pravdepodobnostnej vytvárajúcej funkcie je problém vypočítať z dôvodu nezvládnutia rozsiahlosti výpočtu dostupným softvérom. Tento prístup by sa dal využiť aj v prípade, že náhodná premenná - výška škody individuálneho rizika by mala spojité rozdelenie. Vtedy by sa žiadalo spojitú náhodnú premennú diskretitovať . Uvedený prístup je možno modifikovať aj v prípade, že v portfóliu sa vyskytujú skupiny rizík s rôznymi rozdeleniami výšky škody za predpokladu, že sú nezávisle.
Public work category
Reports at home scientific conferences
Database
PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
References
(4) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
No. of Archival Copy
E15 01118-020, originál dokumentu
File name
Size
Typ prístupu
Archív publikačnej činnosti
449 KB
z IP adresy SEK po prihlásení
This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about
how we use cookies.