Application of DrawDown Risk Measure to Measure Selected Activities
Author info
Juraj Pekár, Ivan Brezina, Marián Reiff
Author
Pekár Juraj EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI
Co-authors
Brezina Ivan EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI
Reiff Marian EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI
Source document
Trendy v podnikání 2018 : sborník příspěvku z mezinárodní vědecké konference, 15. – 16. listopad 2018, Plzeň, Česko. S. [1-7] CD-ROM. - Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2018 / Edl Milan ; Dokoupil Jaroslav ; Trendy v podnikání 2018 Mezinárodní vědecká konference
Miera rizika DrawDown (DD) ako ukazovateľ rizikovosti a úspešnosti investičnej stratégie a nástroj na podporu rozhodovania investora na finančnom trhu. Tri bázické ukazovatele rizika (DrawDown (DD), maximálny DrawDown (MDD) a priemerný DrawDown (AvDD)) a ukazovateľ priemerného týždenného výnosu. Ich experimentálny výpočet pre vybrané aktíva na piatich akciových indexoch Dow Jones Industrial Average v období od 1.1.2007 do 17.9.2018, rozdelené na dve obdobia: finančná kríza (do 2012) a obdobie po kríze (od 2013).
Public work category
Reports at international scientific conferences
Database
PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
No. of Archival Copy
E18 00657-002, originál dokumentu
File name
Size
Typ prístupu
Plný text PDF
567.4 KB
z IP adresy EU po prihlásení
openseadragon
This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about
how we use cookies.