1. Arbitrážní souvislosti v ohodnocování úrokových swapů a úvěrové riziko
Title | Arbitrážní souvislosti v ohodnocování úrokových swapů a úvěrové riziko |
---|---|
Translation | Interest-rate swaps and arbitrage |
Author info | Jiří Málek |
Author | Málek Jiří |
Source document | Finance a úvěr. Roč. 51, č. 2 (2001), s. 99-110. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2001. ISSN 0015-1920 |
Document kind | schedule of articles from periodics |
Language | Czech |
Country of Edition | Czech Republic |
systematics | 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh |
Keywords | arbitráž * swap * úrok * riziko * úver * portfólio * dlhopisy * sadzby úrokové * forwardy * hedging |
Annotation | Arbitrážne súvislosti a vplyvy, ktoré pôsobia na určenie fixnej swapovej sadzby. Úrokový swap je možné syntetizovať, tzn. vytvoriť portfólio cenných papierov, ktoré sa bude chovať ako swap - tri prístupy: swap ako portfólio dlhopisov s fixným a pohyblivým kupónom, swap ako portfólio úrokových forwardov, swap ako rozdiel úrokových kontraktov typu cap a floor. Vplyv úverového rizika na swapové rozpätie. |
URL | http://journal.fsv.cuni.cz/storage/145_003_99_110.pdf |
Database | ARTICLES |
References | PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika |
Numbers | 2001: 1-6 |